PhysXはまずダウンロードするところからちょっと厄介です。
大体ダウンロードしようとするとNVIDIAのDEVELOPER ZONEに行くのですが、ここではダウンロードできません。英語が読めればここから飛べるのですが、PhysX Developer Supportに行く必要があります。
ここのMy Supportタグをクリックし、Request a New Accountをクリックして新規アカウントを作成します。
この新規アカウントなのですが、登録してからそのアカウントが使えるようになるまで、認証に結構時間がかかります。 私の場合は確か1～2週間くらい待った気がします。 PhysXの開発サポートからメールで「New Account Request for Support Potal」とか送られてくるので、他の勉強でもしながら気長に待ちましょう。
アカウント登録が終わったら、先ほどのMy Supportから作ったアカウントでログインします。
すると、Online SupportタグのDownloadsからPhysXのインストローラ（私の確認した時点ではPhysX_2.8.4.4_for_PC_Core.msiが最新）がダウンロードできるようになります。
これをダウンロードしてインストールしてください。
なお、これはPhysXのインストールとは関係ないですが、グラフィックボードのドライバを最新のものにしておきましょう。 ちょっと昔のものを使っていると、PhysXがソフトウェア的に処理される場合があります。